Анализ кривой фьючерсов: в поисках трендов между нефтью и газом Фьючерсные контракты - ключевой инструмент для трейдеров, особенно в энергетическом секторе. Их цены и даты поставки формируют уникальные кривые, отражающие текущую ситуацию на рынке. Взглянув на кривую фьючерсов на нефть и газ, мы видим две противоположные ситуации. В газе преобладает контанго, где более поздние контракты дороже ближних. Это может быть связано с сезонностью и другими факторами, формирующими уровень цен. Одновременно с этим в нефти мы сталкиваемся с бэквордацией, где ближние контракты ценнее дальних. Это может быть обусловлено геополитической ситуацией и риск-премией.Анализируя эти кривые, трейдеры могут выявить потенциальные тренды и риски, помогая принимать более обоснованные решения на рынке. Понимание динамики фьючерсных кривых - важный элемент успешной торговли на бирже.